Forex Halb Martingal System Roulette

MetaTrader 4 - Trading Was ist ein Martingal Es ist schwer zu sagen, warum das Wort Martingale hat so viele Bedeutungen. Aber eins ist zweifellos: Wenn ein Trader Martingal Strategie verwendet, ist es immer kritisch für seine oder ihre Einzahlung. Was sind die Vor-und Nachteile der Martingale-Wettstrategie Wie kann man fangen Spott in jeder Strategie Ist der Markt Martingal Alle diese und einige andere eng verwandte und miteinander verknüpfte Fragen werden in diesem Artikel behandelt werden. Martingale ist Englisch für martegal (Französisch Dialiekt Wortbedeutung von Martigues Martigues ist - oder war - ein Dorf in Frankreich). Die älteste Bedeutung von Martingal zu sein scheint, ist ein Stück von Tack auf Pferde verwendet werden, um den Kopf Schlitten zu kontrollieren. Diese Bedeutung ist zumindest die bekannteste, aber eine andere Bedeutung ist für uns wichtiger: Martingal ist eine Wettstrategie. Der Spieler verdoppelt seine Wette nach jedem Verlust, so dass der erste Sieg alle vorherigen Verluste wieder zu gewinnen und gewinnen Sie einen Gewinn gleich dem ursprünglichen Einsatz. Trader geben diesen Namen zu allen verwandten Strategien, wie gut. Die Mathematiker benutzen außerdem den Begriff Martingal, um einen stochastischen Prozeß zu nennen, bei dem die bedingte Erwartung des nächsten Wertes bei den aktuellen und vorhergehenden Werten der aktuelle Wert ist. Es ist eine Art von fairen Spiel, wo niemand gewinnt und niemand verliert. Was das französische Dorf Martigues betrifft, so wurden seine Bewohner als exzentrisch und wahrscheinlich riskant angesehen. Jedenfalls ist diese Menge von Bedeutungen manchmal der Grund, warum manche Leute es falsch benutzen. Also, was ist Martingale Martingale als Strategie He Bond spielte ein progressives System (Martingal) auf rot am Tisch fünf. Es scheint, dass er beharrt und spielt in Maxima. Ian Fleming, Casino Royale So, was progressive System Bond verwendet Wie bereits erwähnt, bedeutet Martingal Verdopplung der anfänglichen Einsatz, wenn verloren in einem Glücksspiel, zum Beispiel im Roulette. Auf den ersten Blick scheint diese Strategie, wenn es keine Beschränkungen für den Einsatz gibt, rentabel zu sein. Allerdings ist die Welt nicht überfüllt mit denen, die reich wurden mit Roulette, obwohl die Strategie scheint elementar zu sein. Also, was ist die Sache Schließlich, wenn auch wir haben nicht eine unbegrenzte Menge an Geld, können wir halten ziemlich lange mit einer kleinen Beteiligung Strated Diese oder ähnliche Logik Führer unkluge Menschen in ihrem Drang, eine solche Strategie auf ihr ganzes Geld versuchen. Aber nicht auf Roulette, überhaupt nicht Manche Menschen sind so erzogen, dass sie nicht für Glücksspiele hineingehen. Sie versuchen es auf Forex. Diejenigen, die intelligenter und abenteuerlich oft versuchen, es auf jemand elses Geld, zu. So beginnt der neugegründete Quacksalber. Profitable Trades wechseln sich mit dem Verlieren, aber der Spieler verdient Geld für einige Zeit wegen der Verdoppelung des Einsatzes. Dies macht den Händler in seine Wahl zu glauben. Allerdings, früher oder später (für die Händler Gesundheit, ist es besser, wenn es früher passiert) wird die Strecke von Pech so lang, dass es kein Geld für eine weitere doulbing der Beteiligung. Infolgedessen erscheint ein unglücklicheres in den weiten Weiten des Internets. Ein unglücklicher Trader, der dem Sieg nahe gekommen war und von reinem Mißgeschlagen geschlagen worden war. Es ist gut, wenn nicht, weil der Makler falsche Zitate gab. Um ernst zu sein, sollte es nicht viele Händler, die in klassischen Martingal kaufen. Man sollte aber nicht die Dummheit einiger Ritter des Glücks unterschätzen. Es werden kompliziertere Mittel verwendet, die man allgemein als Spiking bezeichnen kann. Das Folgende ist hier gemeint. Angenommen, Sie werden vorgeschlagen, zu wählen: Gewinn 1 Dollar mit der Wahrscheinlichkeit von 99 oder verlieren 99 Dollar mit der Wahrscheinlichkeit von 1. Das mittlere Ergebnis dieses Handels wird gleich Null, natürlich. Generell ist es unrentabel und riskant Unwichtige Gewinne werden mit katastrophalen Verlusten und Störungen kompensiert (deshalb wird hier das Wort Spiking verwendet). Es ist extrem einfach, einen solchen Handel auf Forex zu machen: Sie erhalten so etwas, wenn Sie StopLoss auf der Ebene, die 99 mal mehr als TakeProfit Platz ist. Ist es unrealistisch Aber was können wir über viele von denen, die mit StopLoss incommensurate zu TakeProfit oder sogar (wie schrecklich) ohne es überhaupt sagen, sagen Natürlich ist der Hauptschaden nicht die oben genannten. Stellen Sie sich vor: Jemand möchte einen solchen Experten testen oder überwachen. Wie viele gewinnbringende Geschäfte werden in den meisten Fällen gemacht werden, bevor ein großer Handelsverlust den Händler abschleppt und wie lange er dann über sein Unglück schreien und im letzten Augenblick Geld kriegen wird. Doch das ist nicht nur das Sind keine Stop-Aufträge. Der unzertrennliche Begleiter von Spiking und ohne Stopps übertreibt die Position. Innerhalb dieser Zeit läuft der Preis manchmal sehr weit weg. Aber Gral Experten auf Martingal basiert erscheinen immer wieder und viele diskutieren diese Handelsmethode in Foren ziemlich ernst. Warum Strategien spielen mit inkommensurate stoppt, verdoppelte Lose, Überbleibsel, und andere Tricks der Art zu prüfen, eine absolut unzuverlässige Weise. Aus der Praxis ist bekannt, dass eine solche Strategie leicht für die spezifische Geschichte hergestellt werden kann und dann charmante Ergebnisse liefert. Diese Strategie kann für eine Woche, einen Monat, ein Jahr verwendet werden, um 10, 20 oder 50 Trades zu machen und mit einem bisschen Glück goodexcellent Ergebnisse zu erzielen. Und dann wird der einzige falsche Handel sie abtragen. So was verbindet diese Strategien Martingale als Prozess Martingale Theorie veranschaulicht die Geschichte der mathematischen Wahrscheinlichkeit: die grundlegenden Definitionen sind von groben Begriffen des Glücksspiels inspiriert, aber die Theorie hat sich zu einem anspruchsvollen Werkzeug der modernen abstrakten Mathematik. J. L. Doob, was ist ein Martingal Eigentlich haben Mathematiker Martingal für nicht sehr lange Zeit bekannt. Seine ersten mathematischen Beschreibungen wurden gegen die Mitte des 20. Jahrhunderts veröffentlicht. Die Schöpfer wurden durch den Wunsch, den Begriff des fairen Spiels zu verallgemeinern, wie Roulette ohne Provisionen, oder Würfel oder Pitch-Farthing, die wir später in diesem Artikel berücksichtigen werden. So viele verschiedene Definitionen des Martingalprozesses finden sich in den weiten Spannungen des Netzes. Die formale Definition hilft aber nicht, wenn man einen ziemlich ernsthaften theoretischen Apparat nicht beherrscht. So werden wir versuchen, eine einfache, aber strenge Definition zu geben: Martingale ist ein Prozess, der im Mittel nicht mit der Zeit auf - oder abwärts geht. Wenn wir also den nächsten Wert, der auf allen vorhergehenden Werten basiert, vorhersagen wollen, gibt es keinen besseren Wert als der aktuelle (in Form von Mittelwert-Quadrat-Werten). Es muss gesagt werden, dass die Frage, ob die Wechselkursschwankungen an das Martingal herangehen oder nicht, wesentlich ist. Statistische Beobachtungen würden jedoch eher eine negative Antwort auf diese Frage geben. Beispielsweise sind die Währungsinkremente antikorreliert. Diese Voraussetzung liegt vielen klassischen und neoklassischen Modellen zugrunde (Bachelier, Black-Sholes-Merton) und erlaubt es, die weitreichenden Schlussfolgerungen über das Verhalten von Derivaten (Optionen, Forwards) zu ziehen. Darüber hinaus passt Martingale Terminologie gut in das Konzept der effektiven Markt, der fair definiert den Preis in jedem Augenblick. So ist es wirtschaftlich vernünftig. Einer der Eckpfeiler der Martingaltheorie ist der Satz über das Stoppen und die weitere Konstruktion des stochastischen Integrals. Der Satz besagt, dass keine vernünftige Strategie helfen kann, Geld zu verdienen mit Martingal. Wie so ein seriöser Leser fragen wird. Was ist die Sache mit Martingal-Strategie Warum verlässt das Theorem es als unvernünftig Die Angelegenheit ist, dass die vernünftigsten Strategien sind entweder im Preis begrenzt (klarer, in FX-Terme, Stop-Bestellungen platziert werden) oder in der Zeit, dh der Horizont ist Fixiert, bei deren Erreichen wir den Handel sicher schließen. Das Wichtigste ist, dass sie alle auf dem Spiel stehen (Mengen, Mengen pro Handel, etc.). Jede Strategie, die eine der beiden ersten Bedingungen erfüllt und die dritte ist immer vernünftig. Viele andere Strategien sind vernünftig, aber wir wollen nicht in technische Details jetzt bekommen. Martingale Strategie hat drei Nachteile: Erstens, unbegrenzte Einsätze zweite, unbegrenzte Zeit, und schließlich wird der Martingal-Spieler leiden große Drawdowns. Dieses Beispiel zeigt sehr gut, dass man mit dieser Methode nichts verdienen kann, da Einsätze und Spielzeit begrenzt sind. Es hilft auch zu verstehen, dass eine profitable Strategie kann auch in einem unschuldigen Spiel simuliert werden. Aber lassen Sie uns auf die Erde kommen und illustrieren alle oben genannten Theorie mit einigen einfachen Beispielen. Grau ist, junger Freund, alle Theorie: Und Grün des Lebens der goldene Baum. J. W. Goethe, Faust Wir betrachten ein Pitch-Farthing-Spiel mit einer ausgewogenen Münze, d. h. einer Münze, für die die Wahrscheinlichkeit von Köpfen die gleiche ist wie die Wahrscheinlichkeit von Schwänzen. Lassen Sie Spieler B zahlen Spieler Ein ein Rubel, wenn es Köpfe ist und A zahlt B ein Rubel, wenn es Schwänze ist. Im Folgenden werden exemplarische Entwicklungen des As-Kapitals in Abhängigkeit von der Anzahl der geworfenen (Abb.1) Zufallsbahnen (blau und rot) dargestellt. Im Durchschnitt gewinnen Spieler nicht oder verlieren, wenn sie eine Münze werfen, in dem Sinne, dass einer von ihnen - wir wissen nicht, welche - sicher einen Rubel gewinnen und ein anderer wird einen Rubel verlieren. Die mathematische Erwartung der Veränderungen in ihren Hauptstädten ist gleich Null. Dies, zusammen mit unabhängigen Münze werfen, heißt, dass Spieler Ein Kapitalwachstum ist ein Martingal. Dies ermöglicht es, viele Schlussfolgerungen zur gleichen Zeit. Zum Beispiel ist eine Schlussfolgerung darüber, dass dieses Spiel fair ist, in dem Sinne, dass es nicht möglich ist, statistisch in diesem Spiel zu erwerben, d. H. Der Durchschnitt jeder Stoppstrategie wird Null sein. Lassen Sie unsere Spieler mit einer festen Menge von Lose unter Berücksichtigung der Martingal-Konsequenzen zu spielen. Die Theorie besagt, dass er nicht in der Lage, Geld zu verdienen mit einer vernünftigen Methode. Wie so könnte man sagen. Der Spieler kann warten, bis er in der schwarzen ist und einfach aufhören zu spielen (Green Profit-Ebene in Abb. 1). Ja, aber leider, obwohl dieses Ereignis einige Zeit stattfinden wird, wird er im Durchschnitt sehr lange warten müssen. Streng genommen ist die mathematische Erwartung der Gewinnzeit gleich der Unendlichkeit, was nicht in das vernünftige Strategiekonzept passt. Darüber hinaus, wenn er noch beschließt, Verluste auszusetzen, wird seine Drawdowns katastrophal sein, wenn er endlich aufhört. Diese Situation wird oft bei den Anfängern beobachtet. Aber unser Spieler ist nicht so einfach Nach all den oben genannten, legte er einen großen Stoploss und ein wenig Takeprofit, wie in Abb. 2. Jetzt in Kapital begrenzt, ist seine Strategie vernünftig geworden. Wenn er versucht zu experimentieren, wächst die Strategie überhand Faust innerhalb einer langen Zeit, vor allem für es gibt keine Provisionen in Pitch-Farthing. Also, was ist die Sache Kann es wahr sein, dass das Theorem falsch ist Nein, es bleibt gültig Nur, wenn Sie das Theorem verwenden, um sorgfältig zu berechnen, zum Beispiel Takeprofit oder Stoploss Wahrscheinlichkeit, wird sich herausstellen, dass nichts anderes als spiking realisiert wird Kurze Takeprofit wird in 9 Fällen von 10 verwendet, während große Stoploss in nur 1 Fall von 10 ist. Eine solche Verschiebung von Risiken kann für den Spieler teuer sein - er wird alles eines Tages verlieren. Primitiv wie es ist, zeigt das Pitch-Farthing-Beispiel noch versteckte Tagesordnungen eines riskanten Geldmanagements oder der Martingalstreunung. In der Tat, wir fügen nur reines Risiko für unsere Position, nichts anderes. So lassen Sie uns zusammenfassen alle oben genannten. Schlussfolgerungen Alles wäre in Ordnung, aber der Markt, wie oben erwähnt, ist kein Martingal. Und schließlich, was ist der ganze Punkt des Devisenhandels, sondern ein Versuch, Geld zu verdienen Also, was bootet alle theoretischen Beobachtungen für die realen Handel Der Punkt ist, dass auch im Falle der theoretischen Unmöglichkeit, etwas wie in unserem Beispiel mit dem Zufall Weg zu verdienen Gibt es mehr Möglichkeiten, sich selbst oder einen Beobachter zu täuschen, indem man eine gewinnbringende Strategie (zumindest auf den ersten Blick) vorschlägt. Kein Wunder, dass die gleichen Strategien verwendet werden, um stündlich Grals und Ennare Investoren zu schaffen. Aber man kann vielen Illusionen entgehen, die die Martingalespiking-Theorie im Auge behalten. Lassen Sie uns nun einige Regeln des rationalen Handels auf der Grundlage dieses Artikels formulieren. Also, wenn Sie nicht möchten, dass Ihr System mit Geschichte fudged, leiden große Drawdowns und Zweifel der potenziellen Investoren zu erhöhen, folgen Sie den Regeln unten: Ort Stopps (Stoplossestake Profits) versuchen, Ihre Stoploss proportioniert, um die takeprofit und Zeitrahmen nicht Ihre Position übertreiben Aus dem Verhältnis zu den Handelszeitrahmen kann es durch die Zeit, die seit dem Beginn des Handels oder in einer anderen Weise geschnitten werden, gibt es viele Methoden, in diesem Fall nicht erhöhen die Menge der Partien, die versuchen, sich nicht mit denen assimilieren, Alles-oder-nichts Spiel in Casinos (weder assimilieren mit dem Bond) Die Regeln oben sind nicht streng. Die meisten Strategien sind so gebaut, dass beispielsweise Positionen nicht durch Stop - oder Takeprofit abgesagt werden. Es muss gesagt werden, dass wir hier zum durchschnittlichen gewinnbringenden oder zum Verlust gehenden Handel gehen können oder zum Beispiel die Menge der Partien mit dem Möchtegernrisiko des Handels betreffen. Allerdings sollten die oben genannten Regeln als eine Art von Ideal für Klarheit und Transparenz der Expert Advisor spezifisch und der Strategie im Allgemeinen betrachtet werden. Ein Trader, vor allem Anfänger, sollte dieses Ideal anstreben. Das letzte, was ich für den interessierten Leser setzen möchte, ist das Problem von Daniel Bernoulli und dem 18. Jahrhundert. Es ist das sogenannte St. Petersburger Paradoxon. Angenommen, X spielt ein solches Spiel: 1 Rubel steht auf dem Spiel. Eine ausgewogene Münze wird geworfen. Wenn es Köpfe ist, wird das Spiel gestoppt und X wird den Einsatz nehmen. Wenn es Schwänze ist, wird der Einsatz verdoppelt werden, und so weiter: werfen eine Münze, die Köpfe stoppen das Spiel und nehmen Geld, Schwänze - doppelt der Einsatz und werfen wieder. Frage: Wie viel sollte X zahlen, um dieses Spiel zu spielen Wie es gesehen werden kann, gewinnt X immer in diesem Spiel, aber unterschiedliche Mengen an Geld je nachdem, was die Münze sagt. Mit anderen Worten, wie viel würden Sie zahlen, um an dieser Attraktion der Großzügigkeit ohne Beispiel teilnehmen Wenn dieses Problem die Neugier regt, wird seine Lösung in den Kommentaren diskutiert werden. Achtung: Alle Rechte an diesen Materialien sind von MQL5 Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Nachdruck dieser Materialien im Ganzen oder in Teilen ist verboten. MetaTrader 4 - Trading Was ist Martingale und ist es vernünftig, es zu verwenden Was ist Martingale Wenn Sie schreiben Martingal in einem Suchmaschinen-Box, wird es eine große Anzahl von Seiten mit der Beschreibung dieses Systems zurück. Es ist interessant, dass unter anderem werden Sie Web-Seiten von Online-Casinos, die versichern, dass dieses System funktioniert, alles, was Sie benötigen, ist die Eingabe Ihrer Kreditkartennummer zu beginnen schöpfen Geld. Was ist seltsam - sind die Casinos bereit, ihr Geld so leicht geben Wenn die Martingale wirklich so gut funktioniert, warum haben dann nicht alle Casinos Bankrott gedreht noch so, was ist Martingale Hier ist die Definition aus Wikipedia: Die Martingale ist ein Wett-System Im Glücksspiel. Die Bedeutung ist die folgende: Ein Spiel beginnt mit einer bestimmten minimalen Wette Nach jedem jeden Verlust sollte die Wette erhöht werden, so dass der Gewinn alle vorherigen Verluste plus einen kleinen Gewinn zurückgewinnen würde. Im Falle eines Gewinns kehrt ein Spieler zur minimalen Wette zurück. (Übersetzt aus dem Russischen Wikipedia von MetaQuotes Software Corp.) Wo ist Martingale verwendet Das einfachste Spiel für die Analyse der Martingale ist chuck-farthing. Die Chancen zu gewinnen und zu verlieren sind gleich - der Spieler gewinnt, wenn eine Münze kommt Köpfe und verliert, wenn die Münze kommt Schwänze. Die Martingale-System für dieses Spiel funktioniert in einer Weise: Starten Sie das Spiel mit einer kleinen Wette Nach jedem Verlust doppelt die Wette Im Falle der Rückkehr zu der minimalen Wette. Die Martingale kann auch verwendet werden, um das Roulette zu spielen, wetten auf rot oder schwarz. Die Chancen liegen unter 5050, da es auch Zero gibt, noch sehr nah dran. Wie auf den Handel angewendet, kann die folgende Variante des Spiels verwendet werden. Analog zum Werfen einer Münze öffnen wir eine Position in beliebiger Richtung (kurz oder lang) mit Stop-Loss und Take-Profit gleich weit entfernt vom Handelspreis. Wenn wir die Position in einer zufälligen Richtung öffnen, ist die Wahrscheinlichkeit von Gewinn und Verlust analog - 5050. In diesem Artikel werde ich nur das klassische Problem des Werfens einer Münze mit der Verdopplung der Wette mit Verlust beschreiben. Mathematischer Teil Lassen Sie uns eine mathematische Berechnung der Abhängigkeit der Verlustwahrscheinlichkeit auf den möglichen Gewinn am Spiel mit einer Münze mit dem Martingale System durchführen. Lassen Sie uns die folgenden Symbole einführen: Setze einen Satz von Würfeln, der mit einem Sieg endet. D. h. Alle Würfel außer dem letzten verlieren. Bei der ersten Wette ist die Wette minimal, bei jedem nächsten Wurf in der Menge wird die Wette verdoppelt Q Anfangsablagerung q Preis der Startwette k Maximale Anzahl von Würfen (Verlieren) im Set, was zu Konkurs führt (vorausgesetzt, Ablagerung gleich Null ist). Wenn wir die Wette nach jedem Wurf verlieren, können wir die folgende Gleichung ableiten: Jeder Satz mit der Menge an Wörtern kleiner k-1 gibt den Gewinn q zurück. Wie die Wahrscheinlichkeit des Gewinnens bei einem Wurf ist die durchschnittliche gesetzte Länge 2. Wir beschreiben durch P (N) die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht in Konkurs gehen werden. Da N-Werte annähernd N2-Sätze darstellen (die durchschnittliche Setzlänge ist 2) und die Gewinnswahrscheinlichkeit im Satz ist (12) k-1. Dann erhalten wir die Funktion der Win-Abhängigkeit auf N. Aber die Gesamtzahl der Würfe (N) ist nicht informativ genug, also wollen wir versuchen, N mit einem erwarteten Gewinn zu binden. Angenommen, im Ergebnis wollen wir unser Kapital verdoppeln. Wie in jedem Satz wird qQ (2k-1) gewertet, der Gesamtgewinn wird nach der Regel des Zinseszinses berechnet (weitere Informationen über Zinseszins finden Sie hier): Nach einfachen Transformationen erhalten wir für N folgende Formel: Wahrscheinlichkeit des Gewinns P (N) unter Verwendung der Aktien (1) - (2) erhalten wir die folgenden Resultate: Wenn wir N einen Nicht-Ganzzahler betrachten (nicht die Ergebnisse des Eigenkapitals (2) auf eine ganze Zahl abrunden), dann P (N) hängt nicht von k ab und ist gleich 12 (man kann es leicht verifizieren, indem man (2) in (1) einfügt und die einfachsten Eigenschaften der Logarithmen verwendet). D. h. Mit dem Martingale nicht bieten keine Vorteile, die wir könnte auch wetten, alle unsere Kapital Q und die Siegerwahrscheinlichkeit wäre die gleiche (12). Fazit des mathematischen Teils Zu Beginn der Vorbereitung Berechnungen für diesen Artikel erwartete ich, dass die Martingale erhöhen würde die Wahrscheinlichkeit des Verlustes. Es schien falsch zu sein und das Verlustrisiko ist nicht erhöht. Dennoch beschreibt dieser Artikel sehr anschaulich die Sinnlosigkeit der Verwendung der Martingale. Expert Advisor Nach dem Erhalten der oben genannten Formeln, das erste, was ich tat, war das Schreiben eines kleinen Programms, emuliert den Prozess des Spielens chuck-farthing und die Zusammenstellung der Statistiken der Verlustwahrscheinlichkeit (P) Abhängigkeit vom Koeffizienten k. Nach der Überprüfung fand ich, dass das Programm Ergebnisse (es kann ein Experiment genannt werden) mit mathematischen Berechnungen übereinstimmen. Natürlich wäre die ideale Variante wäre ein Expert Advisor schreiben, handeln nach den gleichen Regeln wie in chuck-farthing und sicherzustellen, dass die theoretischen und experimentellen Daten identisch sind. Aber es ist unmöglich, weil die Startwette nach der Formel berechnet wird: Und im Forex können wir nur ein Summenvielfaches von 110 einer Menge setzen. Deshalb ist es unmöglich, einen Sachverständigenberater zu schreiben, der die obigen Formeln anschaulich beweist. Dennoch können wir für die Vollständigkeit der Analyse noch einen Expertenberater schreiben, der die Martingale verwendet. Aber hier wird die Startwette fixiert - 0,1 von viel. Analog, wird die Wette mit einem Verlust verdoppelt und zurück an die beginnende am Gewinn. Wie am Anfang des Artikels beschrieben, wird ein Handel auf die folgende Weise geöffnet: ein Handel wird in einer zufälligen Richtung mit der Wahrscheinlichkeit 50 geöffnet, Stoploss und Takeprofit sind fixiert und gleich weit entfernt. Der obige Screenshot zeigt die Ergebnisse der Prüfung dieses Expert Advisor. Sie sehen, obwohl die allgemeine Richtung der Kurve ist aufwärts, von Zeit zu Zeit es leidet große Dips. Als Ergebnis der letzten Dip der Expert Advisor stoppt Handel, weil die Balance ist nicht genug für die nächste Wette mit einer doppelten Menge. Und zum Zeitpunkt des Stopps ist das Gleichgewicht positiv - hier ist der Unterschied zu der theoretischen Berechnung im mathematischen Teil. P. S. Die angehängten Dateien enthalten den Screenshot aller notwendigen mathematischen Berechnungen und den Expert Advisor.